期权大单 | 西方石油看涨期权合约量猛增!沽购比为0.32

  一、市场概览

  美东时间周二(8月23日),美股三大指数延续跌势,道指收跌0.47%,标普500微跌0.22%,纳Zhǐ收平。

  

行情来源:华盛证券

期权市Chǎng方面,交投活跃度持续下滑,周二期Quán总Liàng为27,997,986份合约,前值34,291,441份,远低于90日平均合Yuē数量36,211,131。不过,看跌期权合约占比下滑,约为45%,看涨Qī权合约占比55%。

  分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量仍然Wèi列前三,占比与前一日基本持平,分别Zhàn比达17.7%、15.4%和7.4%。ETF基金Zhōng宽JīETF期权合约占比下滑,为25.8%,前值为31.7%,杠GǎnETF期权合约占比2.9%。

  个股期权方面,1033只股票期权合约总量高于30日移动平均线,Qián值为1357;其Zhōng前100只个股期权合约总量占比74%,与前值基本持平;另外有1441只个Gǔ当日无期权合约交易。

  

图片来源:Marketchameleon

二、异动大单

  期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活Dòng可能会推动期Quán价格至极Gāo或表现不佳的水平。异Dòng大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一Gè重大交易机会。

  周二(8月23日),非必选消费、信Xī技术Hé通讯服务板块相关个股出现Jiào多活跃单,按照当日成Jiāo量排行,榜单TOP 10Fèn别如下:

  1.非必Xuǎn消费股

  今日榜单TOP10:特斯拉 、Black Diamond、亚马逊、梅西百货、阿里巴巴 、游戏驿站 、DoorDash、拼多多 、Carvana Co.、劳氏

  今日新增上Bàng:梅西百货、阿里巴巴、DoorDash、拼多多、Carvana Co.、Láo氏

  重点动态:特斯Lá 继续获8月26日到期、Xíng权价900美元的看涨期权押Zhù,当Rì该期权链出现异动CALL单,该笔交易成交20张,Zǒng成本3.38万美元。该Qī权链本周五即到期,在该行权价位置有9000份未Píng仓合约,而当日有55300份合约被买入和卖出,交易数量较前一日放大约一倍。

  

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  特斯Lá 将于8月24日进行“一拆三”拆股,对于截至8月17日Tè斯拉股票持Yǒu者来说,“一Chāi三”意味着他们将在8月24日收盘后所持每股股票将获得é外2股普通股。从特斯拉此前拆股情况来看,自从2020Nián8月的拆股后,截至2022年6月6日,特斯拉股价上升43.5%,该公司此Qián称希望通过此次拆股吸Yǐn更多投资者等。
继前一个交易Rì看跌期权异动后,周二游戏驿站 获看涨期权大单押Zhù。散户此轮夏日Kuáng欢终Diǎn在何方?从数据来Kàn,机构认为美国菜NiǎoSàn户开始向熊市“妥协”。TD Ameritrade也发现,其千禧一代客户大多在7月份减少了股票敞口,Qiě逐渐成为股票净卖家。

2.信息技术股

  今日榜单TOP10:Zscaler、美国超微、迈威尔科技、美光科技 、万事达卡、微软 、康普控股、Trade Desk、Zoom视频通讯、Splunk

  今日新ZēngShàng榜:美国超微、迈威尔科技、万事达卡、康Pǔ控股、Trade Desk、Splunk

  重点动态:美国超微 看跌期权大单异动,8月26日到期、行权价93美元的期权链出现多张PUT单,总成本约为7.2万美元,截至前一个交易日,在该行权价位置约有4900份Wèi平仓合约,而当日有12200份合约被买入和卖出。

  

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  高Shèng最Xīn报告指,对冲基金再次押注大型科技股,前10大持仓股Quán重升至70%创新高,看涨信Xīn甚至高于新冠疫情爆发前的水平。高盛的Ben Snider等策略师周二在一份报告中Biǎo示,对冲基金在上个季度降低了整体持股量,但乐观情绪大幅上升,加大了对美国大型科技股的押注,持仓集中Zài受青睐的股票上。在截至6月的三个月里,前10大持仓股的平均权重上升至70%,达到2020年第一季Duó以来的最高集中度,亚马逊 取代微软 成为最受欢迎的多头头寸。
刀口舔血?木头姐周二逢低买入Shì频通信公司Zoom 超80万股股票,该股在本周前两个交Yì日累计XiàDiē18%。

3.通讯服务股

  今日榜单TOP10:FuboTV、推特 、Meta Platforms 、奈飞 、谷歌、电子Yì界公Sī、Pinterest、谷歌A、Getty Images Holdings、百度  

  重点动态:通Xuǎn服务板块看跌期权大单异动较多,其中fuboTV 看跌期权大单异动,9月16日到期、行权价3美元的Qī权Liàn出现多张PUT单,总成本约为2.6万美元,在该行权价格位置当日有4100份合约被买入和卖出。

  

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  奈飞 看跌期权异动,近期消息面上有关于奈飞在云游戏方向的动作。据报道,奈飞在其最近的Zhí位列表中新增云游戏专家职位,这可能暗示着该公司正在探索游戏服务。有报道称,该公司正寻找一位有处理“云游戏相关业务”经验De安全产品经理,一位能够支持NàiFēi“云游戏服务”的渲染工程师,以及其他相关职Wèi。
百度 看跌期权异动,但本周获得机构麦格理首次Jǐ予跑赢大Shì评级。麦格理发表研报,首次给予百度跑赢大市评级,预计线上广告业务将成Wèi新核心利Rùn引擎,,给予目标价185Jiǎng元,对应明年预测Shì盈率Yuē13.5倍。

三、指标异动排Xíng

  除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交Yì者Fā现重大交易机会,规避交易风险。

  1.期权成交总量TOP10

  重点动态:周二,市场情绪延续低Mí,TOP 10期权合约总Liàng环Bǐ前一个交易日继续下降, 标普500指数ETF-SPDR 仍位居首位,但期权总量由704万下降至约448万。西方石油 周二股价创下52周新高,合约量升至411998,Gū购比0.32。公司周二表示将于今年秋天开始建设其第一个碳捕获项目,这是该公司为建立低碳风险业务所作出努力的关键部分。

  

注:期权成交总量表示对应标De当日成交量QíngKuàng,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

  2.相对成Jiāo量比TOP10

  重点动态:中概股中汽系统 相对期权量比急升,当日期权总量Wèi90日均Qī权总量的300倍。该Gōng司周二收涨近12%,Běn月早些时候公布的Q2业绩显示公司销售额Tóng比增长5.5%,同时上调全年业绩指引。

  

注:相对成交量比,是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值,相对成交量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权成交总量,该量比指标可以帮助发现一些期Quán成交数量绝对值不Gāo,但是近期成交数量显著上升的期权Biāo的。

  3.High Call / High Put

  重点动态:当日Call单比率达到100%的Gè股共18只,环比前一个Jiāo易日增加8只;生物制药Gōng司ACER  看涨期权比例Dá100%,周二盘中一度涨超17%,平均合约量位居前列;看跌期权比率较高的合约仍然覆盖ETFJiào多,如Dì一信托医疗保健AlphaDEX基金 。

  

注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标De当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看Zhàng/看跌的合约占比越高。

  4.隐含波动率(IV)TOP10

  重点动态:临床阶段Shēng物制药公司Clene 隐含波动率急升,该公司近日HuòOppenheimer上调目标价至17美元。

  

注:隐含Bō动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指Biāo越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该Bǐ率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

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